/金融工学

投資機会集合とは

投資家が選択できるリターンとリスクの組み合わせ、リスク低減、2資産の場合のリターンとリスク、相関係数、順相関、無相関
/金融工学

ポートフォリオのリターンとリスク

2銘柄のポートフォリオの場合のリターンとリスクを求める、無相関の資産を組み合わせたポートフォリオのリスクは低減される
/金融工学

二項価格評価モデルとは

株価の変化を上昇と下落に場合分けして将来の株価の推移を予測、現在のオプションの価値を推定する方法
/金融工学

投資のリターン&リスクとは

リターンは期待収益率、リスクは標準偏差(ボラリティ)、リスクとリターンはトレードオフの関係、リスクプレミアム
/金融工学

モジリアーニ・ミラー理論とは

MM理論、企業価値保存の法則、企業価値は資本構成に無関係、完全市場の仮定、無裁定の仮定
/金融工学

資本資産価格モデルとは

CAPM、期待投資収益率と価格の関係、市場ポートフォリオ、資本市場線、証券市場線、シャープレシオ、トレイナー尺度
/金融工学

オプション取引とは

買う権利(コールオプション)、売る権利(プットオプション)、売・権利行使・権利放棄、プレミアム、権利行使価格
/金融工学

効率的フロンティアとは

同じリスクに対しリターンが最大となる曲線、効用無差別曲線、最適ポートフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理
/金融工学

スワップ取引とは

金利スワップは同一通貨間で異なる金利を交換する取引、通貨スワップは異なる通貨間の元本と変動金利を交換する取引