応用数学
物理数学、計算数学、情報・暗号、機械学習、金融工学、ゲーム理論
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2021.04.13
/金融工学 投資機会集合とは
投資家が選択できるリターンとリスクの組み合わせ、リスク低減、２資産の場合のリターンとリスク、相関係数、順相関、無相関
/金融工学 ポートフォリオのリターンとリスク
２銘柄のポートフォリオの場合のリターンとリスクを求める、無相関の資産を組み合わせたポートフォリオのリスクは低減される
/金融工学 二項価格評価モデルとは
株価の変化を上昇と下落に場合分けして将来の株価の推移を予測、現在のオプションの価値を推定する方法
/金融工学 投資のリターン＆リスクとは
リターンは期待収益率、リスクは標準偏差（ボラリティ）、リスクとリターンはトレードオフの関係、リスクプレミアム
/金融工学 モジリアーニ・ミラー理論とは
MM理論、企業価値保存の法則、企業価値は資本構成に無関係、完全市場の仮定、無裁定の仮定
/金融工学 資本資産価格モデルとは
CAPM、期待投資収益率と価格の関係、市場ポートフォリオ、資本市場線、証券市場線、シャープレシオ、トレイナー尺度
/金融工学 オプション取引とは
買う権利（コールオプション）、売る権利（プットオプション）、売・権利行使・権利放棄、プレミアム、権利行使価格
/金融工学 効率的フロンティアとは
同じリスクに対しリターンが最大となる曲線、効用無差別曲線、最適ポートフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理
/金融工学 スワップ取引とは
金利スワップは同一通貨間で異なる金利を交換する取引、通貨スワップは異なる通貨間の元本と変動金利を交換する取引