固有値問題とは

固有値問題とは、あるベクトルの線形変換が、元のベクトルのスカラー倍になるための条件を求める問題です。このスカラー倍の値を固有値と呼びます。

線型変換を $n\times n$ の正方行列（$A$）とすると、固有値（$\lambda$）とそれに対応する固有ベクトル（${\bf x}$）の関係は以下で表されます。

$$A{\bf x}=\lambda{\bf x}$$

これは単位行列（$I$）を使ってを書き換えると、

$$(A-\lambda I){\bf x}=0$$

この方程式が自明でない解をもつためには、以下の固有方程式が０である必要があります。

$$\Phi_A(\lambda)\equiv|A-\lambda I|=0$$

これは $n$ 次の代数方程式なので、重複を含めると $n$ 個の根が存在することになります。

$$\Phi_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=0$$

固有値

固有値について以下のことが成り立ちます。

行列 $A$ の行列式は、固有値の積で表される。
$$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$
行列 $A$ の対角和は、固有値の和で表される。
$$\mathrm{tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$$
逆行列 $A^{-1}$ が存在することと、行列式が０でない（$|A|\ne0$）ことと、全ての固有値が０でない（$\lambda_i\ne0$）ことは同値となる。
行列 $A$ が対象行列の場合、全ての固有値は実数になる。

固有ベクトルについて以下のことが成り立ちます。

異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する。それらの固有ベクトルは、固有空間を作りる。
行列 $A$ が対象行列の場合、全ての固有ベクトルは実数ベクトルとなる。
各固有値に対応する大きさ１の固有ベクトルを ${\bf u}_i,$ とすると、このベクトルを並べた行列 $U=({\bf u}_1\cdots{\bf u}_n)$ は直交行列となる。
$$UU^t=U^tU＝I$$
この直交行列 $U$ を用いて、行列 $A$ を対角化することができる。ここで、固有値 $\lambda_i$ を対角上に並べた行列を $\Lambda$ とする。
$$U^tAU=\Lambda　　－①$$