金融・応用数学

ポートフォリオのリターンとリスク
2銘柄のポートフォリオの場合のリターンとリスクを求める、無相関の資産を組み合わせたポートフォリオのリスクは低減される
投資のリターン&リスクとは
リターンは期待収益率、リスクは標準偏差(ボラリティ)、リスクとリターンはトレードオフの関係、リスクプレミアム
モジリアーニ・ミラー理論とは
MM理論、企業価値保存の法則、企業価値は資本構成に無関係、完全市場の仮定、無裁定の仮定
ゲーム理論とは
ゲーム理論、戦略形ゲーム、展開形ゲーム、協力ゲーム、非協力ゲーム、同時進行ゲーム、交互進行ゲーム、情報完備、情報不完備
マックスミニ&ミニマックスとは
本記事では、ゲーム理論におけるマックスミニ戦略とミニマックス戦略について解説します。
資本資産価格モデルとは
CAPM、期待投資収益率と価格の関係、市場ポートフォリオ、資本市場線、証券市場線、シャープレシオ、トレイナー尺度
効率的フロンティアとは
同じリスクに対しリターンが最大となる曲線、効用無差別曲線、最適ポートフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理
ナッシュ均衡とは
他の人々が戦略を変えない限り、自分の戦略を変える動機(メリット)を持たない状態です。
スワップ取引とは
スワップ取引とは、経済価値の等しいキャッシュフロー同士を一定期間にわたり交換する取引きです。代表的なスワップ取引として、金利スワップと通貨スワップがあります。 ...
先物取引とは
ある商品を一定数量、予め決められた価格(約定価格)で将来の期日に受け渡すことを契約する取引きです。
投資機会集合とは
投資家が選択できるリターンとリスクの組み合わせ、リスク低減、2資産の場合のリターンとリスク、相関係数、順相関、無相関
数理の散策路
力学、電磁気・相対論、熱・統計力学、量子力学、物性物理、機械学習、情報処理、金融、物理数学

 

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